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AFR研究员曾涛博士论文被世界顶级期刊接受

发布时间:2019-08-20 15:06:55 作者: 来源: 阅读:
 AFR研究员曾涛博士作为通讯作者与中国人民大学李勇教授,新加坡管理大学余俊教授合作的学术论文“Specification Test Based on MCMC Output”被计量经济学国际顶级期刊Journal of Econometrics正式接受。文章提出了两个基于MCMC output的模型设定检验, 其中第一个检验是传统的大样本IOS检验的贝叶斯版本。第二个检验使用功效加成方法构造,可以有效避免size distortion,同时可以在一定程度上找到模型设定错误的来源。    
曾涛老师博士毕业于新加坡管理大学,2017年加盟浙江大学,现为浙江大学经济学院助理教授,浙江大学金融研究院研究员,浙江大学“百人计划”研究员。主要研究方向为金融计量经济学,量化投资,机器学习,贝叶斯假设检验与模型选择。